FSx ファイルゲートウェイについては、以下AWS公式ガイドの通り、新規顧客への提供は終了しております。
https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/filefsxw/what-is-file-fsxw.html

一方、本問題では、新規で使用する場合についての方法を解答として求められているように読めます。
正解は、FSx ファイルゲートウェイを使用する選択肢となっていますが、上記の通りこちらはすでに新規顧客への提供は終了しているため、問題文または正解が不適切ではないでしょうか。