例えば悪意のある不正なドメインからのリクエストも受け付けてしまうなど…

ワイルドカードを使う対象が自ドメイン（アクセス先）なので、悪意のある不正なドメイン（アクセス元）からリクエストを受け付けることはないですが、自ドメインで公開を想定していないサブドメインへのアクセスが可能になるリスクはあります。
例えば「web1.example.com」「web2.example.com」を公開していたとして、「*.example.com」のカスタムレコードを作成した場合、「test.example.com」のようなテスト用のサブドメインなどにもアクセス可能になってしまうということです。